Aandeelrendements verwachtingen beïnvloeden tal van gebieden in de financiële sector, gaande van het prijzen van obscure activa tot optimale portfolio-allocatie van pensioenfondsen en risicobeheer. Het is dan niet verwonderlijk dat de zoektocht naar accurate en betrouwbare rendement voorspellingen in de laatste decennia veel belangstelling heeft gekregen bij zowel academici als in de private wereld. Dit thesisonderzoek stelt een vernieuwende oplossing voor om rendementen te voorspellen: De ontwikkeling van een regime afhankelijke model gecombineerd met de veelvuldige informatie van een groot set financiële en economische variabelen.

Aan de hand van wiskundige modellen en simulaties gingen we na of abrupte adaptionele regime shifts kunnen optreden in natuurlijke populaties. We onderzochten zowel de gevolgen van veranderingen in connectiviteit tussen populaties als gevolgen van de omzetting van habitattypes.